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TRUE 코스피 양매도 3% OTM ETN (570029) 8월 구성종목교체 및 예상 프리미엄 안내
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작성일
2019-08-12

다음과 같이 한국투자증권 TRUE ETN의 구성종목 교체가 있음을 안내 드립니다.

투자에 참고하여 주시기 바랍니다. 감사합니다.

 

1. 구성종목 변경 요약

종목명

TRUE 코스피 양매도 3% OTM ETN(570029)

지수개요

코스피 양매도지수는 KOSPI200 콜옵션과 KOSPI200 풋옵션 매도 포지션으로 구성 

구성종목교체방법

KOSPI200 최근월옵션의 만기 도래 시 최근월옵션은 만기일 KOSPI200 종가지수 기준으로 결제받고, 차근월옵션은 해당일 종가로 편입

2019.08.08 KOSPI200 종가 : 252.40

구성종목 교체일

2019.08.08 종가로 교체됨

변경 후 구성종목

201909만기 260.0 콜옵션

201909만기 257.5 콜옵션

201909만기 245.0 풋옵션

201909만기 242.5 풋옵션

 

2. TRUE 코스피 양매도 3% ETN (570029) 8월 옵션만기일 ETN수익률

구분

KOSPI200

ETN종가

ETN지표가치

7월 만기일

271.78

9,895

9,904.10

8월 만기일

252.40

9,605

9,597.70

등락률

-7.13%

-2.93%

-3.09%

 

3. 8월 지표가치(IV) 수익률 상세분석

매도손익분석

수익률

8월 손익

-3.09%

프리미엄 수익률

1.01%

CD 91일 이자수익

0.11%

운용보수

-0.06%

정산손실

-4.18%

 

4. 8월 만기 옵션 매도 프리미엄 상세

2019 8 8()  (9월 옵션 종목교체내역)

KOSPI200

252.40

 

 

C 201909 260.0

1.94

C 201909 257.5

2.83

콜 프리미엄

2.385 (0.945%)

P 201909 245.0

2.00

P 201909 242.5

1.55

풋 프리미엄

1.775 (0.703%)

초기 프리미엄 합계

4.20 (1.6482%)

프리미엄 합계  4.20 = (1.94+2.83+2.00+1.55)/2

프리미엄 수익률  1.6482% = 4.20 / 252.40

 

* 8월 옵션만기일 KOSPI200종가를 기준으로 매도하는 9 콜옵션 2종목과 9월 풋옵션 2종목이 선정되었으며 9월 옵션만기일에 K

OSPI200종가가 매도한 풋옵션 행사가격 이상 ~ 콜옵션 행사가격 이내에 있을 경우 옵션 프리미엄 수익률이 모두 달성됩니다.

 

* 만약 9 옵션만기일에 KOSPI200종가가 매도한 콜옵션 행사가격을 초과하여 상승하거나 풋옵션 행사가격 미만으로 하락하는 경우 옵션정산손실이 발생합니다.

 

감사합니다.

 

위 지표가치 수익률은 양매도ETN의 시뮬레이션 수익률로 일간 단위 수익률에 연동됩니다. 위 표는 실제 성과에 대한 이해를 돕기 위하여 옵션만기일 기준으로 한달 단위의 옵션 프리미엄, 이자수익, 옵션 행사여부에 따른 옵션손실정산, 보수를 분해하였습니다. 따라서, 일간 단위 성과가 반영된 실제 수익률과 한달 단위로 분해한 월간 수익률의 합이 일치하지 않을 수 있습니다. 월 성과는 전월 옵션만기일부터 당월 옵션만기일까지의 기간 수익률을 의미합니다. 프리미엄 수익률은 전옵션만기일의 옵션 프리미엄과 해당일의 KOSPI200지수로 구한 프리미엄 수익률을 의미하며 이자수익은 CD91일물 재투자로 인한 수익, 옵션손실정산은 옵션행사로 인한 손실을 의미합니다. 보수는 연 0.80%를 월 단위로 나눈 값입니다. 과거의 수익률이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

 

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