상품요약

· 본 ETN의 기초지수는 Cboe S&P500 4% OTM Short Strangle Index (with KRW 3 month Certificate of Deposit)로 숏 스트랭글 전략을 활용하여 S&P500 지수가 월 단위로 일정 범위 내에서 횡보하는 경우 매도한 옵션 프리미엄만큼의 수익을 얻으며 급등 혹은 하락시 손실도 부분적으로 방어하는 상품입니다. · 또한 현물을 보유하지 않아 확보된 자금을 단기 채무증권(CD91일 금리)에 재투자하여 추가수익을 확보할 수 있습니다.

상품구조

· S&P500 4% 양매도 지수(Cboe S&P500 4% OTM Short Strangle Index)는 S&P500 최근월옵션의 만기 도래 시 차근월옵션은 오전 11시(동부시간대) S&P 지수 기준으로 4% 외가격을 산정하고, 오전 11시30분 ~ 오후 12시(동부시간대) VWAP(거래량가중평균가격)으로 매도합니다. VWAP 시간 내 거래가 없을 시 오후 12시 직전 마지막 최우선 매수가격으로 매도합니다. · 최근월옵션은 오전 9시 30분(동부시간대) 기준 Special Opening Quotation of the SPX Index (SOQ)으로 결제받습니다. · 또한 현물을 보유하지 않아 확보된 자금은 단기 채무증권(CD91물 금리)에 재투자합니다.

상품특징

· S&P500지수의 4% 외가격 콜옵션과 풋옵션을 매도하여 S&P500지수가 월 단위로 일정 범위 내에서 횡보하는 경우 옵션 프리미엄 수익을 달성하며 상방 또는 하방으로 움직일 경우의 손실을 부분적으로 방어합니다. · S&P500지수가 급등이나 급락보다는 횡보하는 경우 프리미엄 수익이 달성되며 기초지수의 구성종목이 CEOE에 상장된 S&P500 지수 선물옵션이므로 달러화를 기초통화로 하고 있지만, 환율을 100% 헤지하기 때문에 본 증권을 보유한 투자자는 환위험에 노출되지 않습니다. ※ 본 ETN의 기초지수 구성종목인 S&P500 옵션은 한국거래소 개장시간에는 거래되지 않습니다. 따라서 장중 실시간 지표가치(iIV)는 전일 기초지수 종가 등락률이 반영된 값으로 고정되어 있습니다. 이 경우 실질이론가치에 해당하는 실시간 지표가치가 변동하지 않아 실시간 지표가치와 시장가격의 괴리율이 커질 수 있으며, 해당일 종가 기준 지표가치 괴리율도 커질 수 있습니다. ※ 그러나 발행회사는 거래소 휴장 등에도 불구하고 전산장 등에서 기초자산 선물 및 옵션이 거래되는 경우에는 실시간 시세를 반영하여 당사 시스템을 통하여 계산된 예상 실시간 지표가치를 기준으로 유동성 공급 호가를 제공할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

기초지수

· 지수명칭: Cboe S&P500 4% OTM Short Strangle Index · 투자대상 : S&P500 콜옵션과 풋옵션 매도 포지션 · 산출기관 : Cboe Exchange, Inc. · 산출 기준일 및 기준지수 : 2006.01.02 (100) · 지수산출시간 (한국시간기준) : 오후 11시 30분 ~오전 06시 15분 (서머타임 적용 시 1시간씩 앞당겨서 적용)

수익률그래프

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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.

수익률표 (단위 : %)

구분	당월	1개월	3개월	6개월	1년	상장이후
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과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

일별가격

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