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( 2024-04-27 16:21기준 )
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실시간 지표가치 0(0.87%) 분배금 지급여부 -
괴리율 0% 상장일 0
전일 지표가치 0 만기평가일 0
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  • 만기평가일
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상품요약

· NYMEX(뉴욕상업거래소)에 상장되어 있는 천연가스 선물(Natural Gas Futures)의 정산가격 기준 일일등락률 2배를 추구하는 전략을 추종합니다.

상품구조

· 본 상품이 추종하는 기초지수는 DJCI Natural Gas 2X Leveraged TR Index 로 천연가스 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 본 상품은 현물이 아닌 선물을 투자하며 투자원금 전체에 대해 3개월 미국 단기채권 (91-US Treasury Bill) 수익률로 재투자되어 금리 수익이 달성됩니다. · 천연가스 선물의 기초통화는 USD이며, 본 ETN은 환율을 100% 헤지하기 때문에 ETN 보유자는 환위험에 노출되지 않습니다.

상품특징

· NYMEX에 상장되어 거래되는 천연가스 선물은 거래량 기준으로 세계에서 3번째로 큰 상품 선물입니다. · 미국 달러화에 대해 환헤지를 하여 천연가스 선물 정산가격 기준 일일등락률의 양(+)의 2배수를 환노출없이 투자한 효과를 얻을 수 있습니다. · 투자원금 전체에 대해 3개월 미국 단기채권 (91-US Treasury Bill) 수익률로 재투자되어 금리 수익도 달성됩니다.

기초지수

· 지수명칭: DJCI Natural Gas 2X Leveraged TR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJCNG2LT Index) DJCI Natural Gas 2X Leveraged TR Index는 NYMEX에 상장된 천연가스 선물의 정산가격 기준 일일등락률을 양(+)의 2배수로 추종 상품 선물 가격에 롤오버 손익을 반영한 Excess Return Index을 기반으로 하여, 3개월 미국 Treasury Bill 채권수익률을 지급하는 Total Return Index임 · 투자전략 : 천연가스 선물의 레버리지 매수 포지션으로 구성되며, 천연가스 선물의 일일 수익률을 양(+)의 2배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 1,000,000pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간 : 8:00 ~ 익일 4:00 (한국시간 기준), 천연가스 선물 정산가 산출 시간 (익일) 4:30 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)

수익률그래프

ETN
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기초지수
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지표가치

일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
지수명칭 DJCI Natural Gas 2X Leveraged TR Index
(다우존스 천연가스 2배 레버리지 토탈리턴 지수)
산출기관 S&P Dow Jones Indices LLC
산출방법 · DJCI Natural Gas 2X Leveraged TR Index 는 NAMEX에서 거래되는 천연가스 선물의 일일등락률을 양의 2배수로 추적하는 전략을 지수화

· 천연가스 선물의 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3개월 미국 단기채권 (91-US Treasury Bill) 수익률로 재투자되는 Total Return(토털리턴) 지수


· 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 천연가스 선물 ER지수 일일등락률 2배와 미국 단기채권금리 이자수익률(TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함

당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 천연가스 선물 ER지수 일일등락률의 2배 + 이자수익률(R))

· 이자수익률(R) = 3개월 미국 단기채권(91-US Treasury Bill)의 일일수익률
구성종목운영 · 구성종목 : 천연가스 선물 최근월물

· 구성종목 교체 : 매월 5번째 NYSE 영업일을 시작으로 5영업일 간 매일 20%씩 차근월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함

· 교체방법 [NYSE 영업일 기준]
매월 4번째 영업일 : 최근월물 100%
매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20%
매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40%
매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60%
매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80%
매월 9번째 영업일 : 차근월물 100%


· 천연가스 선물의 최종거래일 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전
구성종목
종목 현재가(원) 종목 현재가(원)
구성종목은 국내종목형만 조회가 가능합니다.

지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다.

수익률그래프

기간설정
~
조회
ETN
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기초지수
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지표가치

ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.

수익률표 (단위 : %)

구분 당월 1개월 3개월 6개월 1년 상장이후
조회된 데이터가 없습니다.

과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.



일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격

일자별 분배금 지급현황

지급기준일 분배금신고일 실지급일 분배금액(원)
해당사항이 없습니다.

과표기준가 현황

일자 종목번호 종목명 과세유형 과표기준가격(원)
조회된 데이터가 없습니다.

투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)

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