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| 한글종목명 | TRUE 코스피 양매도 3% OTM ETN | 기초지수명 | 코스피 양매도 3% OTM지수 |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570029 | 기초지수 현재가 | 1,390.39(-0.27%) |
| 현재가 | 8,755(-0.11%) | 거래량(주) | 0 |
| 실시간 지표가치 | 8,741.84(-0.27%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | 0.15% | 상장일 | 2018-08-28 |
| 전일 지표가치 | 8,765.29 | 만기평가일 | 2028-08-10 |
| LP보유비율 | 99.65% | 총보수 | 0.8% |
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현재가(원)8,755하락 10(-0.11%)
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실시간 지표가치(IIV)8,741.84하락 23.45(-0.27%)
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괴리율(%)0.15%
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전일 지표가치(IV)8,765.29
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기초지수코스피 양매도 3% OTM지수
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기초지수 현재가(pt)1,390.39하락 3.73(-0.27%)
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거래량(주)0
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.8%
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- 상장일
- 2018-08-28
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- LP보유비율
- 99.65%
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- 만기평가일
- 2028-08-10
상품요약
· 스트랭글 매도(외가격 콜옵션과 외가격 풋옵션) 전략을 사용하여 KOSPI200지수가 월간 ±3% 이내에 있을 경우 옵션 프리미엄 수익을 달성합니다. · 옵션만기일 기준으로 KOSPI200지수가 전월 대비 ±3%를 벗어날 경우, 3%에서 초과한 변동률만큼 손실이 발생합니다. (단, 수취한 옵션 프리미엄만큼 손실 제한)
상품구조
· 옵션만기일의 KOSPI200종가 기준으로 최근월물 3% 외가격 콜옵션과 3% 외가격 풋옵션을 동시에 매도합니다. · 매도하는 옵션 계약수는 선물을 매수할 수 있는 수량으로만 제한하므로 (레버리지 없음) 옵션만기일에 매도한 옵션이 행사된다 하더라도 발생할 수 있는 손실은 3%를 초과한 지수 변동분 만큼으로 제한됩니다. · 옵션만기일 이전에는 매도한 콜옵션과 풋옵션의 시장 가격이 하락하는 경우 수익이 발생하며, 반대의 경우 손실이 발생합니다. · 옵션포지션은 증거금률만큼으로도 포지션 구축이 가능하므로, 증거금률을 제외한 비중은 CD91일물에 재투자되고 이로 인한 금리 수익이 발생합니다.
상품특징
· 3% 외가격의 콜옵션과 풋옵션을 매도하여 KOSPI200지수가 월간 ±3% 이내인 경우 프리미엄 수익을 달성합니다. · 옵션 스트랭글 매도 전략으로 KOSPI200 지수가 좁은 박스권(월간 ±3% 이내)일 경우 옵션 매도 프리미엄 수익이 달성되며 지수가 급등 또는 급락 시에 손실이 발생하나, 수취한 옵션 프리미엄만큼 손실이 부분적으로 방어됩니다.
기초지수
· 지수명칭 : 코스피 양매도 3% OTM지수 · 산출기관 : 한국거래소
수익률그래프
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일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2022-05-27 | 8,755 | -10.00 | 8,741.84 | -23.45 | 10,087.40 |
| 2022-05-26 | 8,765 | 20.00 | 8,765.29 | 21.37 | 10,087.25 |
| 2022-05-25 | 8,745 | 5.00 | 8,743.92 | 2.20 | 10,087.10 |
| 2022-05-24 | 8,740 | 55.00 | 8,741.72 | 65.64 | 10,086.95 |
| 2022-05-23 | 8,685 | -5.00 | 8,676.08 | -2.52 | 10,086.13 |
| 2022-05-20 | 8,690 | -30.00 | 8,678.60 | -43.58 | 10,086.36 |
| 2022-05-19 | 8,720 | 25.00 | 8,722.18 | 25.09 | 10,086.22 |
| 2022-05-18 | 8,695 | 0.00 | 8,697.09 | 6.60 | 10,086.07 |
| 2022-05-17 | 8,695 | 0.00 | 8,690.49 | -5.66 | 10,085.92 |
| 2022-05-16 | 8,695 | 15.00 | 8,696.15 | 20.69 | 10,085.10 |
| 2022-05-13 | 8,680 | -80.00 | 8,675.46 | 7.35 | 10,085.34 |
| 2022-05-12 | 8,760 | -25.00 | 8,668.11 | -116.98 | 10,085.19 |
| 2022-05-11 | 8,785 | 0.00 | 8,785.09 | 8.86 | 10,085.04 |
| 2022-05-10 | 8,785 | -10.00 | 8,776.23 | -16.61 | 10,084.89 |
| 2022-05-09 | 8,795 | -20.00 | 8,792.84 | -14.97 | 10,084.06 |
| 2022-05-06 | 8,815 | -10.00 | 8,807.81 | -20.27 | 10,083.96 |
| 2022-05-04 | 8,825 | 20.00 | 8,828.08 | 12.51 | 10,084.01 |
| 2022-05-03 | 8,805 | -10.00 | 8,815.57 | 6.16 | 10,083.86 |
| 2022-05-02 | 8,815 | 0.00 | 8,809.41 | -8.94 | 10,083.03 |
| 2022-04-29 | 8,815 | 45.00 | 8,818.35 | 44.34 | 10,083.28 |
| 2022-04-28 | 8,770 | 70.00 | 8,774.01 | 52.34 | 10,083.15 |
| 2022-04-27 | 8,700 | -70.00 | 8,721.67 | -49.45 | 10,083.01 |
| 2022-04-26 | 8,770 | 20.00 | 8,771.12 | 25.60 | 10,082.87 |
| 2022-04-25 | 8,750 | -50.00 | 8,745.52 | -47.82 | 10,082.07 |
| 2022-04-22 | 8,800 | 5.00 | 8,793.34 | -5.55 | 10,082.32 |
| 2022-04-21 | 8,795 | 10.00 | 8,798.89 | 10.13 | 10,082.18 |
| 2022-04-20 | 8,785 | 10.00 | 8,788.76 | 9.94 | 10,082.04 |
| 2022-04-19 | 8,775 | 20.00 | 8,778.82 | 20.38 | 10,081.90 |
| 2022-04-18 | 8,755 | -10.00 | 8,758.44 | 3.46 | 10,081.11 |
| 2022-04-15 | 8,765 | 5.00 | 8,754.98 | -9.57 | 10,081.36 |
| 2022-04-14 | 8,760 | 0.00 | 8,764.55 | 1.07 | 10,081.26 |
| 2022-04-13 | 8,760 | 5.00 | 8,763.48 | 9.88 | 10,081.16 |
| 2022-04-12 | 8,755 | 0.00 | 8,753.60 | -2.58 | 10,081.06 |
| 2022-04-11 | 8,755 | 5.00 | 8,756.18 | 4.59 | 10,080.39 |
| 2022-04-08 | 8,750 | 5.00 | 8,751.59 | 8.36 | 10,080.68 |
| 2022-04-07 | 8,745 | 5.00 | 8,743.23 | 2.64 | 10,080.58 |
| 2022-04-06 | 8,740 | 20.00 | 8,740.59 | 19.70 | 10,080.48 |
| 2022-04-05 | 8,720 | 15.00 | 8,720.89 | 11.39 | 10,080.38 |
| 2022-04-04 | 8,705 | 0.00 | 8,709.50 | 3.96 | 10,079.71 |
| 2022-04-01 | 8,705 | 30.00 | 8,705.54 | 18.75 | 10,080.00 |
| 2022-03-31 | 8,675 | -5.00 | 8,686.79 | 6.42 | 10,079.90 |
| 2022-03-30 | 8,680 | 10.00 | 8,680.37 | 5.54 | 10,079.80 |
| 2022-03-29 | 8,670 | 15.00 | 8,674.83 | 10.39 | 10,079.70 |
| 2022-03-28 | 8,655 | 5.00 | 8,664.44 | 10.32 | 10,079.03 |
| 2022-03-25 | 8,650 | 10.00 | 8,654.12 | 12.78 | 10,079.31 |
| 2022-03-24 | 8,640 | 20.00 | 8,641.34 | 16.12 | 10,079.22 |
| 2022-03-23 | 8,620 | 5.00 | 8,625.22 | 10.83 | 10,079.13 |
| 2022-03-22 | 8,615 | 20.00 | 8,614.39 | 14.61 | 10,079.04 |
| 2022-03-21 | 8,595 | 25.00 | 8,599.78 | 25.82 | 10,078.38 |
| 2022-03-18 | 8,570 | 15.00 | 8,573.96 | 16.00 | 10,078.66 |
| 2022-03-17 | 8,555 | 10.00 | 8,557.96 | 4.41 | 10,078.57 |
| 2022-03-16 | 8,545 | 25.00 | 8,553.55 | 39.93 | 10,078.48 |
| 2022-03-15 | 8,520 | -5.00 | 8,513.62 | -12.40 | 10,078.39 |
| 2022-03-14 | 8,525 | 15.00 | 8,526.02 | 12.28 | 10,077.74 |
| 2022-03-11 | 8,510 | 15.00 | 8,513.74 | 20.03 | 10,078.02 |
| 2022-03-10 | 8,495 | 205.00 | 8,493.71 | 227.74 | 10,077.66 |
| 2022-03-08 | 8,290 | -30.00 | 8,265.97 | -95.03 | 10,077.75 |
| 2022-03-07 | 8,320 | -155.00 | 8,361.00 | -105.62 | 10,077.10 |
| 2022-03-04 | 8,475 | -30.00 | 8,466.62 | -43.33 | 10,077.37 |
| 2022-03-03 | 8,505 | 70.00 | 8,509.95 | 74.58 | 10,077.27 |
| 2022-03-02 | 8,435 | 0.00 | 8,435.37 | 3.09 | 10,076.88 |
| 2022-02-28 | 8,435 | 40.00 | 8,432.28 | 24.95 | 10,076.39 |
| 지수명칭 | · 코스피 양매도 3% OTM지수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | 한국거래소 | ||||||||
| 산출방법 | · KOSPI200 콜옵션 및 풋옵션을 이용한 합성 전략을 반영하여 산출하며, 기준시점은 2013년 1월 2일, 기준지수는 1,000pt임 · 자세한 지수 산식은 첨부한 기초지수설명서(Rulebook) 참고 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 코스피 양매도 3% OTM지수는 KOSPI200 콜옵션과 KOSPI200 풋옵션 매도 포지션으로 구성 · 2021년 3월 옵션만기일에 4월 콜옵션(422.5 콜, 425.0 콜) 매도, 4월 풋옵션(397.5 풋, 400.0 풋) 매도 · 최근월 옵션 만기일 도래 시 최근월 옵션은 KOSPI200 종가지수 기준으로 결제받고, 차근월 옵션은 해당일 종가로 편입 · 옵션 증거금을 제외한 비중은 CD91일물 재투자 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
||||||||
수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | -0.68 | -0.17 | 3.79 | 4.04 | 9.92 | -12.76 |
| 기초지수 | -0.81 | -0.31 | 3.87 | 4.30 | 10.70 | -10.20 |
| 지표가치 | -0.87 | -0.37 | 3.67 | 3.89 | 9.82 | -12.86 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2022-05-27 | 8,755 | -10.00 | 8,741.84 | -23.45 | 10,087.40 |
| 2022-05-26 | 8,765 | 20.00 | 8,765.29 | 21.37 | 10,087.25 |
| 2022-05-25 | 8,745 | 5.00 | 8,743.92 | 2.20 | 10,087.10 |
| 2022-05-24 | 8,740 | 55.00 | 8,741.72 | 65.64 | 10,086.95 |
| 2022-05-23 | 8,685 | -5.00 | 8,676.08 | -2.52 | 10,086.13 |
| 2022-05-20 | 8,690 | -30.00 | 8,678.60 | -43.58 | 10,086.36 |
| 2022-05-19 | 8,720 | 25.00 | 8,722.18 | 25.09 | 10,086.22 |
| 2022-05-18 | 8,695 | 0.00 | 8,697.09 | 6.60 | 10,086.07 |
| 2022-05-17 | 8,695 | 0.00 | 8,690.49 | -5.66 | 10,085.92 |
| 2022-05-16 | 8,695 | 15.00 | 8,696.15 | 20.69 | 10,085.10 |
| 2022-05-13 | 8,680 | -80.00 | 8,675.46 | 7.35 | 10,085.34 |
| 2022-05-12 | 8,760 | -25.00 | 8,668.11 | -116.98 | 10,085.19 |
| 2022-05-11 | 8,785 | 0.00 | 8,785.09 | 8.86 | 10,085.04 |
| 2022-05-10 | 8,785 | -10.00 | 8,776.23 | -16.61 | 10,084.89 |
| 2022-05-09 | 8,795 | -20.00 | 8,792.84 | -14.97 | 10,084.06 |
| 2022-05-06 | 8,815 | -10.00 | 8,807.81 | -20.27 | 10,083.96 |
| 2022-05-04 | 8,825 | 20.00 | 8,828.08 | 12.51 | 10,084.01 |
| 2022-05-03 | 8,805 | -10.00 | 8,815.57 | 6.16 | 10,083.86 |
| 2022-05-02 | 8,815 | 0.00 | 8,809.41 | -8.94 | 10,083.03 |
| 2022-04-29 | 8,815 | 45.00 | 8,818.35 | 44.34 | 10,083.28 |
| 2022-04-28 | 8,770 | 70.00 | 8,774.01 | 52.34 | 10,083.15 |
| 2022-04-27 | 8,700 | -70.00 | 8,721.67 | -49.45 | 10,083.01 |
| 2022-04-26 | 8,770 | 20.00 | 8,771.12 | 25.60 | 10,082.87 |
| 2022-04-25 | 8,750 | -50.00 | 8,745.52 | -47.82 | 10,082.07 |
| 2022-04-22 | 8,800 | 5.00 | 8,793.34 | -5.55 | 10,082.32 |
| 2022-04-21 | 8,795 | 10.00 | 8,798.89 | 10.13 | 10,082.18 |
| 2022-04-20 | 8,785 | 10.00 | 8,788.76 | 9.94 | 10,082.04 |
| 2022-04-19 | 8,775 | 20.00 | 8,778.82 | 20.38 | 10,081.90 |
| 2022-04-18 | 8,755 | -10.00 | 8,758.44 | 3.46 | 10,081.11 |
| 2022-04-15 | 8,765 | 5.00 | 8,754.98 | -9.57 | 10,081.36 |
| 2022-04-14 | 8,760 | 0.00 | 8,764.55 | 1.07 | 10,081.26 |
| 2022-04-13 | 8,760 | 5.00 | 8,763.48 | 9.88 | 10,081.16 |
| 2022-04-12 | 8,755 | 0.00 | 8,753.60 | -2.58 | 10,081.06 |
| 2022-04-11 | 8,755 | 5.00 | 8,756.18 | 4.59 | 10,080.39 |
| 2022-04-08 | 8,750 | 5.00 | 8,751.59 | 8.36 | 10,080.68 |
| 2022-04-07 | 8,745 | 5.00 | 8,743.23 | 2.64 | 10,080.58 |
| 2022-04-06 | 8,740 | 20.00 | 8,740.59 | 19.70 | 10,080.48 |
| 2022-04-05 | 8,720 | 15.00 | 8,720.89 | 11.39 | 10,080.38 |
| 2022-04-04 | 8,705 | 0.00 | 8,709.50 | 3.96 | 10,079.71 |
| 2022-04-01 | 8,705 | 30.00 | 8,705.54 | 18.75 | 10,080.00 |
| 2022-03-31 | 8,675 | -5.00 | 8,686.79 | 6.42 | 10,079.90 |
| 2022-03-30 | 8,680 | 10.00 | 8,680.37 | 5.54 | 10,079.80 |
| 2022-03-29 | 8,670 | 15.00 | 8,674.83 | 10.39 | 10,079.70 |
| 2022-03-28 | 8,655 | 5.00 | 8,664.44 | 10.32 | 10,079.03 |
| 2022-03-25 | 8,650 | 10.00 | 8,654.12 | 12.78 | 10,079.31 |
| 2022-03-24 | 8,640 | 20.00 | 8,641.34 | 16.12 | 10,079.22 |
| 2022-03-23 | 8,620 | 5.00 | 8,625.22 | 10.83 | 10,079.13 |
| 2022-03-22 | 8,615 | 20.00 | 8,614.39 | 14.61 | 10,079.04 |
| 2022-03-21 | 8,595 | 25.00 | 8,599.78 | 25.82 | 10,078.38 |
| 2022-03-18 | 8,570 | 15.00 | 8,573.96 | 16.00 | 10,078.66 |
| 2022-03-17 | 8,555 | 10.00 | 8,557.96 | 4.41 | 10,078.57 |
| 2022-03-16 | 8,545 | 25.00 | 8,553.55 | 39.93 | 10,078.48 |
| 2022-03-15 | 8,520 | -5.00 | 8,513.62 | -12.40 | 10,078.39 |
| 2022-03-14 | 8,525 | 15.00 | 8,526.02 | 12.28 | 10,077.74 |
| 2022-03-11 | 8,510 | 15.00 | 8,513.74 | 20.03 | 10,078.02 |
| 2022-03-10 | 8,495 | 205.00 | 8,493.71 | 227.74 | 10,077.66 |
| 2022-03-08 | 8,290 | -30.00 | 8,265.97 | -95.03 | 10,077.75 |
| 2022-03-07 | 8,320 | -155.00 | 8,361.00 | -105.62 | 10,077.10 |
| 2022-03-04 | 8,475 | -30.00 | 8,466.62 | -43.33 | 10,077.37 |
| 2022-03-03 | 8,505 | 70.00 | 8,509.95 | 74.58 | 10,077.27 |
| 2022-03-02 | 8,435 | 0.00 | 8,435.37 | 3.09 | 10,076.88 |
| 2022-02-28 | 8,435 | 40.00 | 8,432.28 | 24.95 | 10,076.39 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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