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한글종목명 | TRUE 코스피 양매도 5% OTM ETN | 기초지수명 | 코스피 양매도 5% OTM지수 |
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종목코드 | Q570019 | 기초지수 현재가 | 1,254.2(-0.15%) |
현재가 | 9,320(0.11%) | 거래량(주) | 0 |
실시간 지표가치 | 9,318.3(-0.15%) | 분배금 지급여부 | 미지급 |
괴리율 | 0.02% | 상장일 | 2017-05-29 |
전일 지표가치 | 9,332.49 | 만기평가일 | 2027-05-12 |
LP보유비율 | 80.23% | 총보수 | 0.8% |
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현재가(원)9,320상승 10(0.11%)
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실시간 지표가치(IIV)9,318.3하락 14.19(-0.15%)
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괴리율(%)0.02%
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전일 지표가치(IV)9,332.49
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기초지수코스피 양매도 5% OTM지수
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기초지수 현재가(pt)1,254.2하락 1.91(-0.15%)
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거래량(주)0
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- LP회사
- 한국투자증권
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총보수연 0.8%
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- 상장일
- 2017-05-29
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- LP보유비율
- 80.23%
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- 만기평가일
- 2027-05-12
상품요약
· 스트랭글 매도(외가격 콜옵션과 외가격 풋옵션 매도) 전략을 사용하여 KOSPI200지수가 월간 ±5% 이내에 있을 경우 옵션 프리미엄 수익을 달성합니다. · 옵션만기일 기준으로 KOSPI200지수가 전월 대비 ±5%를 벗어날 경우, 5%에서 초과한 변동률만큼 손실이 발생합니다. (단, 옵션 프리미엄만큼 손실 제한)
상품구조
· 옵션만기일의 KOSPI200종가 기준으로 최근월물 5%외가격 콜옵션과 5%외가격 풋옵션을 동시에 매도합니다. · 매도한 옵션은 해당 옵션만기일까지 보유하며 옵션만기일 KOSPI200 종가로 청산됩니다. · 옵션만기일 이전에는 콜옵션과 풋옵션의 시장 가격이 하락하는 경우 수익이 발생하며, 반대의 경우 손실이 발생합니다. · 옵션포지션은 증거금률만큼으로도 포지션 구축이 가능하므로, 증거금률을 제외한 비중은 CD91일물에 재투자되고 이로인한 금리 수익이 발생합니다.
상품특징
· 5% 외가격의 콜옵션과 풋옵션을 매도하여 KOSPI200지수가 월간 ±5% 이내인 경우 프리미엄 수익을 달성합니다. · 스트랭글 매도 전략의 외가격 옵션은 상대적으로 프리미엄이 낮아 얻을 수 있는 최대 수익의 크기는 작으나 이익을 낼 수 있는 범위가 넓은 (±5%) 구조입니다. · 옵션 만기일에 KOSPI200지수가 매도한 옵션의 행사가격보다 급등하거나 급락할 경우 손실이 발생하나, 수취한 옵션 프리미엄만큼 손실이 부분적으로 방어됩니다.
기초지수
· 지수명칭: 코스피 양매도 5% OTM지수 (KOSPI Short Strangle 5% OTM) · 산출기관: 한국거래소
수익률그래프
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일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
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종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2022-05-27 | 9,320 | 10.00 | 9,318.30 | -14.19 | 10,126.11 |
2022-05-26 | 9,310 | 0.00 | 9,332.49 | 16.44 | 10,125.95 |
2022-05-25 | 9,310 | 0.00 | 9,316.05 | 3.07 | 10,125.79 |
2022-05-24 | 9,310 | 45.00 | 9,312.98 | 52.03 | 10,125.64 |
2022-05-23 | 9,265 | -5.00 | 9,260.95 | -2.13 | 10,124.77 |
2022-05-20 | 9,270 | -25.00 | 9,263.08 | -35.83 | 10,125.02 |
2022-05-19 | 9,295 | 15.00 | 9,298.91 | 22.91 | 10,124.87 |
2022-05-18 | 9,280 | 0.00 | 9,276.00 | 5.74 | 10,124.72 |
2022-05-17 | 9,280 | 5.00 | 9,270.26 | -6.97 | 10,124.56 |
2022-05-16 | 9,275 | 20.00 | 9,277.23 | 18.45 | 10,123.69 |
2022-05-13 | 9,255 | 0.00 | 9,258.78 | 5.49 | 10,123.94 |
2022-05-12 | 9,255 | -10.00 | 9,253.29 | -16.85 | 10,123.78 |
2022-05-11 | 9,265 | 45.00 | 9,270.14 | 9.38 | 10,123.63 |
2022-05-10 | 9,220 | -35.00 | 9,260.76 | 2.62 | 10,123.48 |
2022-05-09 | 9,255 | -5.00 | 9,258.14 | 1.21 | 10,122.61 |
2022-05-06 | 9,260 | 0.00 | 9,256.93 | -5.81 | 10,122.50 |
2022-05-04 | 9,260 | 5.00 | 9,262.74 | 7.70 | 10,122.55 |
2022-05-03 | 9,255 | 15.00 | 9,255.04 | 3.89 | 10,122.40 |
2022-05-02 | 9,240 | -10.00 | 9,251.15 | -3.55 | 10,121.53 |
2022-04-29 | 9,250 | 25.00 | 9,254.70 | 26.75 | 10,121.79 |
2022-04-28 | 9,225 | 35.00 | 9,227.95 | 36.52 | 10,121.65 |
2022-04-27 | 9,190 | -45.00 | 9,191.43 | -33.66 | 10,121.51 |
2022-04-26 | 9,235 | 25.00 | 9,225.09 | 18.09 | 10,121.37 |
2022-04-25 | 9,210 | -30.00 | 9,207.00 | -34.63 | 10,120.53 |
2022-04-22 | 9,240 | -15.00 | 9,241.63 | -8.79 | 10,120.79 |
2022-04-21 | 9,255 | 15.00 | 9,250.42 | 7.75 | 10,120.65 |
2022-04-20 | 9,240 | 5.00 | 9,242.67 | 6.64 | 10,120.51 |
2022-04-19 | 9,235 | 15.00 | 9,236.03 | 16.97 | 10,120.37 |
2022-04-18 | 9,220 | 5.00 | 9,219.06 | 1.51 | 10,119.53 |
2022-04-15 | 9,215 | -15.00 | 9,217.55 | -9.31 | 10,119.79 |
2022-04-14 | 9,230 | 5.00 | 9,226.86 | 0.62 | 10,119.69 |
2022-04-13 | 9,225 | 0.00 | 9,226.24 | 2.18 | 10,119.59 |
2022-04-12 | 9,225 | 0.00 | 9,224.06 | 0.10 | 10,119.49 |
2022-04-11 | 9,225 | 0.00 | 9,223.96 | 2.10 | 10,118.78 |
2022-04-08 | 9,225 | 5.00 | 9,221.86 | 3.34 | 10,119.08 |
2022-04-07 | 9,220 | 0.00 | 9,218.52 | -2.51 | 10,118.98 |
2022-04-06 | 9,220 | 0.00 | 9,221.03 | 3.89 | 10,118.88 |
2022-04-05 | 9,220 | 5.00 | 9,217.14 | 5.60 | 10,118.78 |
2022-04-04 | 9,215 | 5.00 | 9,211.54 | 4.34 | 10,118.07 |
2022-04-01 | 9,210 | 15.00 | 9,207.20 | 6.98 | 10,118.37 |
2022-03-31 | 9,195 | 0.00 | 9,200.22 | 4.78 | 10,118.27 |
2022-03-30 | 9,195 | 10.00 | 9,195.44 | 5.60 | 10,118.17 |
2022-03-29 | 9,185 | 5.00 | 9,189.84 | 9.54 | 10,118.07 |
2022-03-28 | 9,180 | 5.00 | 9,180.30 | 9.32 | 10,117.36 |
2022-03-25 | 9,175 | 10.00 | 9,170.98 | 6.61 | 10,117.66 |
2022-03-24 | 9,165 | 10.00 | 9,164.37 | 10.07 | 10,117.56 |
2022-03-23 | 9,155 | 15.00 | 9,154.30 | 13.42 | 10,117.46 |
2022-03-22 | 9,140 | 15.00 | 9,140.88 | 15.35 | 10,117.36 |
2022-03-21 | 9,125 | 20.00 | 9,125.53 | 16.76 | 10,116.66 |
2022-03-18 | 9,105 | 15.00 | 9,108.77 | 12.13 | 10,116.96 |
2022-03-17 | 9,090 | 10.00 | 9,096.64 | 16.54 | 10,116.86 |
2022-03-16 | 9,080 | 45.00 | 9,080.10 | 42.07 | 10,116.76 |
2022-03-15 | 9,035 | -15.00 | 9,038.03 | -17.24 | 10,116.66 |
2022-03-14 | 9,050 | 20.00 | 9,055.27 | 10.89 | 10,115.97 |
2022-03-11 | 9,030 | 0.00 | 9,044.38 | 11.31 | 10,116.27 |
2022-03-10 | 9,030 | 115.00 | 9,033.07 | 159.89 | 10,115.89 |
2022-03-08 | 8,915 | -5.00 | 8,873.18 | -52.19 | 10,115.99 |
2022-03-07 | 8,920 | -65.00 | 8,925.37 | -58.40 | 10,115.30 |
2022-03-04 | 8,985 | -20.00 | 8,983.77 | -23.59 | 10,115.58 |
2022-03-03 | 9,005 | 50.00 | 9,007.36 | 46.99 | 10,115.47 |
2022-03-02 | 8,955 | 25.00 | 8,960.37 | 7.40 | 10,115.06 |
2022-02-28 | 8,930 | 5.00 | 8,952.97 | 20.60 | 10,114.54 |
지수명칭 | 코스피 양매도 5% OTM지수 (KOSPI Short Strangle 5% OTM) | ||||||||
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산출기관 | 한국거래소 | ||||||||
산출방법 | · KOSPI200 콜옵션 및 풋옵션을 이용한 합성 전략을 반영하여 산출하며, 기준시점은 2013년 1월 2일, 기준지수는 1,000pt임 · 자세한 지수 산식은 첨부한 기초지수설명서(Rulebook) 참고 |
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구성종목운영 |
· 코스피 양매도 5%OTM지수는 KOSPI200 콜옵션과 KOSPI200 풋옵션 매도 포지션으로 구성. · 2021년 3월 옵션만기일에 4월 콜옵션(430.0 콜, 432.5 콜)과 4월 풋옵션(392.5 풋, 390.0 풋) 매도 · 최근월 옵션 만기일 도래 시 최근월 옵션은 만기일 KOSPI200 종가지수 기준으로 결제받고, 차근월 옵션은 해당일 종가로 편입 · 옵션 증거금을 제외한 비중은 CD91일물 재투자 |
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구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
수익률그래프
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ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
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ETN | 0.76 | 1.03 | 4.37 | 5.07 | 9.13 | -6.66 |
기초지수 | 0.74 | 1.04 | 4.28 | 5.56 | 9.95 | -2.85 |
지표가치 | 0.69 | 0.98 | 4.08 | 5.14 | 9.08 | -6.65 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
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종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2022-05-27 | 9,320 | 10.00 | 9,318.30 | -14.19 | 10,126.11 |
2022-05-26 | 9,310 | 0.00 | 9,332.49 | 16.44 | 10,125.95 |
2022-05-25 | 9,310 | 0.00 | 9,316.05 | 3.07 | 10,125.79 |
2022-05-24 | 9,310 | 45.00 | 9,312.98 | 52.03 | 10,125.64 |
2022-05-23 | 9,265 | -5.00 | 9,260.95 | -2.13 | 10,124.77 |
2022-05-20 | 9,270 | -25.00 | 9,263.08 | -35.83 | 10,125.02 |
2022-05-19 | 9,295 | 15.00 | 9,298.91 | 22.91 | 10,124.87 |
2022-05-18 | 9,280 | 0.00 | 9,276.00 | 5.74 | 10,124.72 |
2022-05-17 | 9,280 | 5.00 | 9,270.26 | -6.97 | 10,124.56 |
2022-05-16 | 9,275 | 20.00 | 9,277.23 | 18.45 | 10,123.69 |
2022-05-13 | 9,255 | 0.00 | 9,258.78 | 5.49 | 10,123.94 |
2022-05-12 | 9,255 | -10.00 | 9,253.29 | -16.85 | 10,123.78 |
2022-05-11 | 9,265 | 45.00 | 9,270.14 | 9.38 | 10,123.63 |
2022-05-10 | 9,220 | -35.00 | 9,260.76 | 2.62 | 10,123.48 |
2022-05-09 | 9,255 | -5.00 | 9,258.14 | 1.21 | 10,122.61 |
2022-05-06 | 9,260 | 0.00 | 9,256.93 | -5.81 | 10,122.50 |
2022-05-04 | 9,260 | 5.00 | 9,262.74 | 7.70 | 10,122.55 |
2022-05-03 | 9,255 | 15.00 | 9,255.04 | 3.89 | 10,122.40 |
2022-05-02 | 9,240 | -10.00 | 9,251.15 | -3.55 | 10,121.53 |
2022-04-29 | 9,250 | 25.00 | 9,254.70 | 26.75 | 10,121.79 |
2022-04-28 | 9,225 | 35.00 | 9,227.95 | 36.52 | 10,121.65 |
2022-04-27 | 9,190 | -45.00 | 9,191.43 | -33.66 | 10,121.51 |
2022-04-26 | 9,235 | 25.00 | 9,225.09 | 18.09 | 10,121.37 |
2022-04-25 | 9,210 | -30.00 | 9,207.00 | -34.63 | 10,120.53 |
2022-04-22 | 9,240 | -15.00 | 9,241.63 | -8.79 | 10,120.79 |
2022-04-21 | 9,255 | 15.00 | 9,250.42 | 7.75 | 10,120.65 |
2022-04-20 | 9,240 | 5.00 | 9,242.67 | 6.64 | 10,120.51 |
2022-04-19 | 9,235 | 15.00 | 9,236.03 | 16.97 | 10,120.37 |
2022-04-18 | 9,220 | 5.00 | 9,219.06 | 1.51 | 10,119.53 |
2022-04-15 | 9,215 | -15.00 | 9,217.55 | -9.31 | 10,119.79 |
2022-04-14 | 9,230 | 5.00 | 9,226.86 | 0.62 | 10,119.69 |
2022-04-13 | 9,225 | 0.00 | 9,226.24 | 2.18 | 10,119.59 |
2022-04-12 | 9,225 | 0.00 | 9,224.06 | 0.10 | 10,119.49 |
2022-04-11 | 9,225 | 0.00 | 9,223.96 | 2.10 | 10,118.78 |
2022-04-08 | 9,225 | 5.00 | 9,221.86 | 3.34 | 10,119.08 |
2022-04-07 | 9,220 | 0.00 | 9,218.52 | -2.51 | 10,118.98 |
2022-04-06 | 9,220 | 0.00 | 9,221.03 | 3.89 | 10,118.88 |
2022-04-05 | 9,220 | 5.00 | 9,217.14 | 5.60 | 10,118.78 |
2022-04-04 | 9,215 | 5.00 | 9,211.54 | 4.34 | 10,118.07 |
2022-04-01 | 9,210 | 15.00 | 9,207.20 | 6.98 | 10,118.37 |
2022-03-31 | 9,195 | 0.00 | 9,200.22 | 4.78 | 10,118.27 |
2022-03-30 | 9,195 | 10.00 | 9,195.44 | 5.60 | 10,118.17 |
2022-03-29 | 9,185 | 5.00 | 9,189.84 | 9.54 | 10,118.07 |
2022-03-28 | 9,180 | 5.00 | 9,180.30 | 9.32 | 10,117.36 |
2022-03-25 | 9,175 | 10.00 | 9,170.98 | 6.61 | 10,117.66 |
2022-03-24 | 9,165 | 10.00 | 9,164.37 | 10.07 | 10,117.56 |
2022-03-23 | 9,155 | 15.00 | 9,154.30 | 13.42 | 10,117.46 |
2022-03-22 | 9,140 | 15.00 | 9,140.88 | 15.35 | 10,117.36 |
2022-03-21 | 9,125 | 20.00 | 9,125.53 | 16.76 | 10,116.66 |
2022-03-18 | 9,105 | 15.00 | 9,108.77 | 12.13 | 10,116.96 |
2022-03-17 | 9,090 | 10.00 | 9,096.64 | 16.54 | 10,116.86 |
2022-03-16 | 9,080 | 45.00 | 9,080.10 | 42.07 | 10,116.76 |
2022-03-15 | 9,035 | -15.00 | 9,038.03 | -17.24 | 10,116.66 |
2022-03-14 | 9,050 | 20.00 | 9,055.27 | 10.89 | 10,115.97 |
2022-03-11 | 9,030 | 0.00 | 9,044.38 | 11.31 | 10,116.27 |
2022-03-10 | 9,030 | 115.00 | 9,033.07 | 159.89 | 10,115.89 |
2022-03-08 | 8,915 | -5.00 | 8,873.18 | -52.19 | 10,115.99 |
2022-03-07 | 8,920 | -65.00 | 8,925.37 | -58.40 | 10,115.30 |
2022-03-04 | 8,985 | -20.00 | 8,983.77 | -23.59 | 10,115.58 |
2022-03-03 | 9,005 | 50.00 | 9,007.36 | 46.99 | 10,115.47 |
2022-03-02 | 8,955 | 25.00 | 8,960.37 | 7.40 | 10,115.06 |
2022-02-28 | 8,930 | 5.00 | 8,952.97 | 20.60 | 10,114.54 |
일자별 분배금 지급현황
지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
---|---|---|---|
해당사항이 없습니다. |
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
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